Portefeuille actions et ratio de Sortino
Sortino
Un portefeuille d'actions clé en main, ultra-sélectif grâce au ratio de Sortino.
L'efficience des actions et du ratio de Sortino
Portefeuille Sortino
Le portefeuille Sortino est investi en fonds actions. Sa méthodologie unique combine le levier potentiel des actions et la sélection drastique imposée par le ratio de Sortino. Ainsi, chaque fonds actions doit être dans le top 25 % du panel sur 5 périodes analysées (de 1 à 10 ans), ainsi que dans le top 25 % de la somme des ratios de Sortino sur ces mêmes périodes.
Placement de long terme, notre portefeuille fédère la performance et le risque des actions, ainsi que l'efficience d'une gestion guidée par le ratio de Sortino et pilotée par Investisseur Privé AM.
Vous déléguez, nous gérons pour vous !
Notre gestion Sortino associe notre propre base de données composée d'une vingtaine d'indicateurs et le ratio de Sortino. Ce dernier agit comme un filtre qualitatif, mais aussi comme un outil d'arbitrage. Aussi, notre allocation évolue pour ne garder que l'excellence en matière de fonds actions, avec une pondération limitée à 5 %, soit 20 fonds au maximum. Si un quantum de 20 fonds répondant aux exigences du ratio de Sortino n'est pas atteint, le solde est investi en monétaire.
Lucas de Raemaeker
Reponsable conseil et marketing
Un portefeuille Sortino attractif, en gestion pilotée
Avec Investisseur Privé, vous bénéficiez de frais transparents et réduits, sans concession sur la valeur de notre gestion.
- 0 % Frais d'entrée
- 0 % Frais de versement
- 0 % Frais d'arbitrage
- 0 % Frais de sortie
- 0,4 % Frais de gestion pilotée
Portefeuille Sortino en chiffres
Sortino fédère investissement sur le long terme, sélectivité, rendement élevé et risque associé aux actions.
Horizon d'investissement
Durée d'investissement recommandée
8 ans
Rendement annuel attendu
7,00 %
Echelle de risque
1
2
3
4
5
6
7
3 indicateurs clés
Nous analysons chaque fonds composant notre portefeuille et définissons son horizon d'investissement, son rendement espéré et le risque associé. Vous pouvez ainsi juger s'il correspond à votre cahier des charges.
Demander plus d'informations
Répartition du portefeuille Sortino
Investi à 100 % en actions et monétaire, le portefeuille Sortino allie revalorisation sur le long terme et arbitrages réguliers.
100%
Actions
Valoriser votre patrimoine avec les portefeuilles gérés par Investisseur Privé
Parmi les 4 portefeuilles gérés par Investisseur Privé, trouvez celui qui correspond le mieux à vos besoins
ACTIONS
Sortino
Eligible à 3 enveloppes fiscales : Assurance vie, Contrat de capitalisation, PER.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir dans Sortino avec la bonne enveloppe fiscale
Le portefeuille Sortino est éligible à 3 enveloppes fiscales. Vous sélectionnez l'enveloppe fiscale, et nos experts gèrent le portefeuille.
Investir dans le
portefeuille Sortino
Avec Sortino, alliez performance des actions et ratio de Sortino en gestion pilotée !
01
Versement initial
20 000 €
02
Versements libres
500 €
03
Versements programmés
50 € par mois
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Portefeuille Sortino en gestion pilotée
Vous fédérez :
- La performance des actions sur le long terme.
- La sélection drastique des meilleurs fonds grâce au ratio de Sortino.
- Un portefeuille diversifié : allocation de 5 % max par fonds.
- L'éligibilité de Sortino à 3 enveloppes fiscales.
- La gestion pilotée et les arbitrages continus.
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Autres portefeuilles que Sortino
Nous gérons d'autres portefeuilles actions, actions et obligations, fonction de vos enveloppes fiscales, votre profil de risque et vos objectifs de rendement. Nous proposons quatre gestions pilotées différentes complémentaires dans leurs approches car répondant à différents critères de sélection.
Audace
Un portefeuille composé à 100 % de fonds actions pour bénéficier des performances boursières, associées à une diversification sectorielle et géographique.
Equilibre
Un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié géographiquement, arbitré en continu pour profiter de l'ensemble des marchés financiers.
Thématique
Un portefeuille en actions diversifiées, investi dans des secteurs d'avenir et des thématiques porteuses, pour profiter des grandes tendances économiques et sociétales.
Audace
Un portefeuille composé à 100 % de fonds actions pour bénéficier des performances boursières, associées à une diversification sectorielle et géographique.
Equilibre
Un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié géographiquement, arbitré en continu pour profiter de l'ensemble des marchés financiers.
Thématique
Un portefeuille en actions diversifiées, investi dans des secteurs d'avenir et des thématiques porteuses, pour profiter des grandes tendances économiques et sociétales.
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Questions fréquentes sur Sortino
Vous voulez investir dans le portefeuille Sortino ? Voici les réponses aux questions que vous vous posez.
Le ratio de Sortino est un indicateur de performance ajustée du risque, qui mesure le rendement d'un investissement uniquement par rapport au risque de baisse. Contrairement au ratio de Sharpe, dont il est un dérivé, le ratio de Sortino ne pénalise pas la volatilité positive c'est-à-dire le risque généré quand le placement monte. Il se concentre sur les fluctuations négatives c'est-à-dire quand les rendements sont inférieurs à un seuil défini.
Pour calculer le ratio de Sortino, il faut : Fixer un rendement cible (souvent le taux sans risque de l'OAT 10 ans) = T. Mesurer l'écart à la baisse du portefeuille ou de l'investissement = Dd. Calculer le rendement moyen du portefeuille ou du retour sur investissement = Rp. La formule simplifiée du ratio de Sortino est : Ratio de Sortino = (Rendement - Rendement cible) / Risque de baisse = (Rp - T) / Dd. Ce calcul doit être effectué pour chaque période. Chez Investisseur Privé, nous analysons le rendement des fonds actions que nous sélectionnons sur 5 périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans et 10 ans. Parlez-en avec l'un de nos conseillers !
L'interprétation du ratio de Sortino pour un portefeuille ou un investissement est la suivante : Plus il est élevé, meilleure est la performance pour un risque de perte donné. Un ratio faible signifie que les rendements négatifs sont fréquents ou trop importants. Au final, le ratio de Sortino indique combien de rendement est obtenu pour chaque unité de risque de baisse.
Parce que le ratio de Sortino : Met l'accent sur les pertes, pas sur la volatilité globale. Est particulièrement adapté aux portefeuilles et aux fonds actions diversifiés. Traduit la perception réelle du risque d'investissement. En synthèse, il permet de juger si la performance d'un portefeuille compense réellement les éventuelles périodes de baisse. Il est particulièrement pertinent pour sélectionner les fonds actions les plus réguliers et qui optimisent le niveau de rendement. L'utilisation du ratio de Sortino permet d'adapter l'exposition au marché actions (% de fonds actions dans le portefeuille) selon le contexte de marché. Si un nombre insuffisant de fonds répondent à nos exigences de niveau de ratio, nous limitons l'allocation en fonds actions au profit de fonds d'attente (fonds monétaires). C'est pour toutes ces raisons que nous utilisons le ratio de Sortino chez Investisseur Privé.
Le ratio de Sortino est un outil d'arbitrage pour optimiser la gestion d'un portefeuille d'actions ou de fonds. En effet, en mesurant la performance du portefeuille, il se concentre sur le risque réel de perte. Concrètement chez Investisseur Privé, nous l'utilisons comme une boussole dans nos arbitrages. Dès qu'un fonds, qui compose notre portefeuille Sortino, affiche un ratio défavorable, nous le sortons de notre allocation et le remplaçons par un fonds actions plus performant. C'est un filtre de sélectivité, un outil de gestion pilotée.
Parce que Sortino répond à une méthodologie rigoureuse en 2 temps : Sélection drastique des meilleurs fonds sur cinq périodes d'analyse (1, 3, 5, 8 et 10 ans). Nous l'appliquons à l'ensemble de notre panel de fonds actions (plus de 450 fonds disponibles). Autrement dit, un fonds doit faire partie du top 25 % sur chacune des 5 périodes analysées, ainsi que du top 25 % de la somme des ratios de Sortino sur ces 5 mêmes périodes. Sachant, par ailleurs, que chaque fonds sélectionné ne peut représenter plus de 5 % de l'allocation, soit une cible de 20 fonds en portefeuille pour diversifier nos positions. Arbitrages dynamiques dans la gestion de notre portefeuille. Dès qu'un fonds à un ratio détérioré, il sort de notre allocation. De même, un fonds qui bénéficie d'un ratio de Sortino élevé intégrera notre portefeuille. Ainsi, dans la gestion de notre portefeuille, le ratio de Sortino doit rester positif sur périodes courtes et longues. Contactez l'un de nos conseillers pour en savoir plus !
Tout dépend de votre situation patrimoniale, fiscale... de vos projets et de vos objectifs. Le portefeuille Sortino composé des meilleurs fonds actions et arbitré par Investisseur Privé est éligible à 3 enveloppes fiscales : L'assurance vie : fiscalité, transmission et rendement. Le contrat de capitalisation : démembrement et donation. Le plan d'épargne retraite (PER) : déduction fiscale et valorisation à terme. Vous profitez non seulement d'un portefeuille qui minimise le risque de perte mais également de son éligibilité à des enveloppes fiscales avantageuses en termes d'imposition, de transmission, etc. Prenez rendez-vous avec l'un de nos conseillers !
Avec la gestion pilotée, vous ne vous occupez de rien ! Vous déléguez en confiance la sélection des meilleurs fonds actions et des arbitrages à notre équipe. Vous profitez d'une revalorisation potentielle du portefeuille Sortino, en accord avec vos objectifs et votre profil de risque, et bénéficiez d'un suivi régulier.